Llegado el mes de octubre tiene lugar uno de los actos más emotivos y populares que se conocen en Peñas de San Pedro. El Rosario de la Aurora es una tradición que durante varias décadas ha continuado en torno a un grupo de personas que todos los domingos de octubre salen por las calles del pueblo, alrededor de las tres de la mañana, con guitarras, acordeón, castañuelas y campanilla, cantando sus peculiares coplas y anunciando a sus vecinos que tienen una cita en la iglesia a la que no deben faltar.

Las primeras coplas se entonan en la puerta de la casa del cura, después se continúa con un recorrido por todo el pueblo cantando dos coplas y una salve en cada una de las plazuelas y confluencias de calles para que sean escuchadas por todos los peñeros desde sus camas.

Las letras de estas coplas, cincuenta y una en total, tienen un contenido variado y han sido trasmitidas oralmente de generación en generación. Durante el recorrido algunas familias abren sus casas a los “auroros” y devotos que les acompañan para obsequiarles con dulces y café, y así aliviar el frío de la madrugada. Los “auroros” lo agradecen cantando unas coplas en su honor.

El ritual culmina con la celebración de la procesión y la eucaristía, como se anuncia en una de las coplas: Sacerdote, ministro de Cristo
El Pueblo cristiano esperando está Que vayáis a cantar el rosario
Y después la misa se celebrará Comienza la procesión, se sale del templo con la imagen de la Virgen y rezando el rosario. Después de cada misterio se para y se canta, bajo la dirección de la presidenta de la cofradía, hasta que finalizan los cinco misterios del rosario justo a la puerta del templo.

Finalizada la misa se vuelve a cantar como despedida hasta el próximo domingo.

El origen de la Cofradía de María Santísima del Rosario se remonta al siglo XVII.

Las primeras referencias documentales proceden del libro de fábrica de esta parroquia que refleja cómo en 1680 la cofradía contribuye con 5.000 reales a la construcción del retablo mayor de la iglesia. La única documentación que se conserva de la cofradía es un libro de cuentas de los años 1707–1756. No obstante, este libro no es el primero porque en él no aparece el acta de constitución de la cofradía, por lo que suponemos que su antigüedad se remonta, como mínimo, a mediados del siglo XVII. Actualmente la cofradía la forman una treintena de personas, la mayoría de avanzada edad, que, con su ilusión y esfuerzo, empujan para conservar esta tradición.